Článek odvozuje testy heteroskedasticity pro robustní regresní metodu nejmenších vážených čtverců. Jednotlivé metody ilustruje na numerických příkladech s reálnými daty.
Článek odvozuje testy heteroskedasticity pro robustní regresní metodu nejmenších vážených čtverců. Jednotlivé metody ilustruje na numerických příkladech s reálnými daty. (cs)
The paper derives heteroscedasticity tests for the least weighted squares, which is a robust regression method with a high breakdown point. The methods are illustrated on numerical examples with real data. (en)