About: Risk Probability Functionals and Ordering Theory Applied to International Financial Markets and Portfolio Selection Problems

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Risk Probability Functionals and Ordering Theory Applied to International Financial Markets and Portfolio Selection Problems Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz:8890 associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA15-23699S
Description	The aim of the project is to study the stochastic orderings of risk/reward financial and economic positions in order to define and apply preference ordering to financial markets and sectors. Once we define the concept of the ‘best financial market/sector’ we can better address and characterize the investors' choices also using several type of tracking error measures based on probability metrics consistent to proper preference orderings. In this context we first discuss the connection among the theory of probability metrics, risk measures, distributional moments and stochastic orderings and their possible use in the financial markets. Then we extend these analyses in a dynamic context describing new risk measures and orderings among stochastic processes. By an empirical point of view, we propose some methodologies to investigate the investors' preferences among different financial sectors and international stock markets. Finally, we propose and analyze some practical static and dynamic efficient strategies assuming different distributional hypotheses for the returns. (en) Cílem projektu je studium stochastického řazení rizika/přínosu finančních a ekonomických pozic za účelem definice a následné aplikace preferenčního řazení finančních trhů a sektorů. Poté, co dojde k definici konceptu “best financial market/sector“, bude možné lépe charakterizovat také preference / výběr investorů s využitím různých typů „tracking error“ založených na pravděpodobnostním počtu a konzistentním se správně seřazenými preferencemi. V této souvislosti nejprve definujeme spojitost teorie pravděpodobnosti, rizikové míry, distribučních momentů, stochastického řazení a jejich možného využití na finančních trzích. Následně dojde k dynamizaci problém. Z empirického pohledu dojde k navržení několika metodologií k vyšetření preferencí investorů mezi trhy a sektory, včetně dopadu využití různých přístupů „tracking error“ a „risk/reward“. Na závěr budou navrženy a analyzovány některé praktické statické i dynamické strategie předpokládající různé hypotézy ohledně pravděpodobnostního rozdělení výnosů.
Title	Risk Probability Functionals and Ordering Theory Applied to International Financial Markets and Portfolio Selection Problems (en) RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio
skos:notation	GA15-23699S
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA15-23699S/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA15-23699S/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2015-04-23 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	100829881
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	Stochastic ordering; market comparison; probability functionals; portfolio theory (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Ekonomická fakulta
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	0 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	0 (xsd:int)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/15-23699S
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2015
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2015
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA0201500001
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DRRVZ
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2017-12-31 (xsd:date)
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2015-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	Z
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	market comparison probability functionals Stochastic ordering
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA15-23699S/2015/orjk%3A27510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA15-23699S/2016/orjk%3A27510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA15-23699S/2017/orjk%3A27510

Faceted Search & Find service v1.16.121 as of Mar 31 2025

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Mar 31 2025, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 23 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2025 OpenLink Software