About: Analysis of asymptotic optimal trading strategies

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Analysis of asymptotic optimal trading strategies Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz:8890 associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
Description	Asymptotic optimal trading strategies will be studied with the help of ergodic theory under the assumption of proportional transaction costs. Explicit results are expected in one-dimensional stationary continuous ease with constant coefficients.We will define an utility function describing the contribution of certain portfolio structure and its market price to the long run growth rate to be able to analyze asymptotic trading strategies also in ease of expected change of model. We will use the theory made up for the purposes of asymptotic optimality criterion to be able to derive trading strategies that are optimal in the sense of maximization of asymptotic behaviour of expected utility provided that the corresponding utility function has hyperbolic absolute risk aversion. In this ease, we can also expect explicit results. The corresponding methods will be also applied to the ease when the market stock price can have also jumps. But in this ease, we cannot expect that the results will be of explicit (en) Budou studovány asymptoticky optimální obchodní strategie za předpokladu proporcionálních transakčních nákladů z pohledu ergodické teorie. Jsou očekávány explicitní výsledky v jednorozměrném stacionárním spojitém případě s konstantními koeficienty. Za předpokladu budoucího stacionárního vývoje bude definována užitková funkce oceňující přínos struktury a tržní hodnoty portfolia tak, aby úloha maximalizovat střední užitek byla konzistentní s principem asymptotické optimality. Cílem definování příslušné užitkové funkce je umožnit studium asymptoticky optimálních strategií např. před očekávanou změnou podmínek na trhu. Teorie vytvořená pro účely asymptotické optimality bude využita k odvození obchodních strategií optimálních vzhledem k alternativním kritériím optimality založených na maximalizaci asymptotického vývoje očekávaného užitku, pokud uvažujeme užitkovou funkci s konstantní hyperbolickou averzí vůči riziku. V tomto případě lze opět očekávat explicitní výsledky. Odpovídající postupy budou (cs)
Title	Analýza asymptoticky optimálních obchodních strategií (cs) Analysis of asymptotic optimal trading strategies (en)
http://linked.open...avai/druh-souteze	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/druh-souteze/VS
http://linked.open...domain/vavai/faze	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/faze/21990002
http://linked.open...vavai/hlavni-obor	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/obor/BA
http://linked.open...vavai/id-aktivity	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/aktivita/GP
http://linked.open.../vavai/id-souteze	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/soutez/SGA02004GA1PD
http://linked.open...n/vavai/kategorie	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/kategorie/1
http://linked.open...vai/klicova-slova	Neuvedeno. (en)
http://linked.open...nujicich-prijemcu	0 (xsd:integer)
http://linked.open...avai/poskytovatel	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/poskytovatel/GA0
http://linked.open...ai/statni-podpora	513 (xsd:integer)
http://linked.open...vavai/typProjektu	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/typ/P
http://linked.open...ai/uznane-naklady	513 (xsd:integer)
http://linked.open...ai/pocet-prijemcu	1 (xsd:integer)
http://linked.open...cet-spoluprijemcu	0 (xsd:integer)
http://linked.open...ai/pocet-vysledku	5 (xsd:integer)
http://linked.open...ku-zverejnovanych	5 (xsd:integer)
is http://linked.open...ain/vavai/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/2004/GP201/04/P257/orjk-11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/2005/GP201/04/P257/orjk-11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/2006/GP201/04/P257/orjk-11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/2007/GP201/04/P257/orjk-11320

Faceted Search & Find service v1.16.121 as of Mar 31 2025

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Mar 31 2025, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 14 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2025 OpenLink Software